Konie sokólskie powstały z długotrwałego krzyżowania miejscowego konia prymitywnego z rasami zimnokrwistymi, a przede wszystkim z mniejszą odmianą ardenów, belgów i bretonów.

Nazwa pochodzi od Sokółki, koło której (jak też w okolicach Dąbrowy Białostockiej, Moniek i Augustowa) znajduje się główny ośrodek hodowli koni